今回の記事は前回の続きで日経平均株価とCPIの関連性を調べていきます。
みんかぶの記事にもあるように米国CPIは月に一度、対象月の翌月の15日前後に発表されます。CPIの値と日経平均株価との関連を調べたいので前処理で工夫しています。
1. ライブラリのインポート: このコードブロックでは、データ分析に必要なライブラリをインポートします。主にyfinance
を使用して金融データを取得し、pandas
でデータ操作を行うために必要です。
2. データのダウンロードとインポート: ここではyfinance
を使って、日経平均株価のデータを取得します。yfinance
は株価情報を簡単にダウンロードできる強力なライブラリです。またCPIのデータは前回ご紹介した方法で手に入れたcsvデータを使用します。まずはcsvデータをDataframeの形でインポートしましょう。
5. 相関分析: 次に、CPIデータと日経平均株価データの相関を分析します。これにはpandas
の組み込み関数を使用して、相関係数を計算します。
6. 結果: 今回は日経平均株価とCPIの前年同月比と前月比の相関係数を調べてみました。やはりCPIと日経平均株価自体は相関係数は0.9超えなのでかなり高いと言えます。その一方で日経平均株価の月ベースや年ベースでの変化率(N_MonthOverMonth, N_YearOverYear)はそこまで反応しているものはないですね。このことからCPIでいい数字が出たからと言ってすぐに日経をロングすればいいか、というとそういことでもない、というのがよくわかります。必勝法なんてものは中々見つからないわけですね、、、
参考サイト